شوک درآمد نفت و ارزش افزوده حقیقی بخش های اقتصاد، یک الگو با پارامترهای زمان متغیر

در این پژوهش تأثیر شوک درآمد نفت بر ارزش افزوده حقیقی چهار بخش کشاورزی، نفت وگاز، صنعت ومعدن و خدمات با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای زمان متغیر بررسی می شود. در الگوی مذکور محدودیت هایی بر پارامترها به هدف برون زا شدن درآمدهای نفت وضع می شود و پارامترها با استفاده از روش بیزین و الگوریتم نمونه گیری gibbs تخمین زده می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارزش افزوده حقیقی بخش های صنعت ومعدن و خدمات پس از وقوع یک شوک مثبت به درآمد دلاری نفت واکنشی مثبت، معنادار و باوقفه از خود نشان می دهند. واکنش ارزش افزوده حقیقی بخش های کشاورزی و نفت وگاز تقریباً در هیچ دوره ای معنادار نیست. از طرف دیگر، بررسی های زمان متغیر نشان می دهد که در دوره های پس از جنگ واکنش بخش صنعت و نفت وگاز به طور متوسط به شوک مثبت درآمد نفت بیشتر است.